Sortino Ratio

Sortino Ratio er et mål for det risikojusterede merafkast og et alternativ til Sharpe Ratio. Sortino Ratio tager aktivets afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med aktivets standardafvigelse på det negative afkast (også kaldet Downside Deviation). Målet forsøger at løse problemet med at anvende den totale risiko (standardafvigelser) ved beregning af Sharpe Ratio, idet positive (opadgående) udsving er fordelagtige for investorer og derfor ikke bør straffes.

Sortino Ratio er et mål for det risikojusterede merafkast og et alternativ til Sharpe Ratio. Sortino Ratio tager aktivets afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med aktivets standardafvigelse på det negative afkast (også kaldet Downside Deviation). Målet forsøger at løse problemet med at anvende den totale risiko (standardafvigelser) ved beregning af Sharpe Ratio, idet positive (opadgående) udsving er fordelagtige for investorer og derfor ikke bør straffes.