Spredningsgevinst

Spredningsgevinst angiver forskellen mellem Value at Risk for den samlede portefølje og summen af VaR for de enkelte porteføljer. Spredningsgevinsten viser, hvor meget den samlede risiko reduceres ved den aktuelle porteføljesammensætning. 

Spredningsgevinst angiver forskellen mellem Value at Risk for den samlede portefølje og summen af VaR for de enkelte porteføljer. Spredningsgevinsten viser, hvor meget den samlede risiko reduceres ved den aktuelle porteføljesammensætning.